Финансовая математика – объекты, модели, задачи, методы

Основные объекты изучения финансовой математики – это модели финансовых рынков, а основные задачи – нахождение «справедливых» цен базовых и производных ценных бумаг, которыми торгуют на этих рынках, и оценка рисков. В первой лекции приведены три модели фондовых рынков – Блэка-Шоулса, Мертона и Хестона и выведены формулы, определяющие безарбитражные цены производных ценных бумаг. Во второй лекции обсуждены различные модели процентных ставок, а также структурные (Мертона, Блэка и Кокса) и редуцированные модели кредитных рынков и выведены формулы для безарбитражных цен производных ценных бумаг.

Информация о курсе