Ночной дозор: как сознательно учесть бессознательное

Ночной дозор: как сознательно учесть бессознательное 

Лекция посвящена моделированию процессов принятия решений. Начав с обзора функций полезности, лектор обсуждает общие вопросы принятия решений в ситуациях финансовой неопределенности и приложения описанных методов в моделях ценообразования. Во второй части лекции лектор рассказывает о современных достижениях нейроэкономики, взаимодействии сознательного и подсознательного в принятии решений, а также касается описания поведенческих аспектов в рамках Prospect Theory. Лекция завершается обсуждением приложений теории к оценке торговых стратегий и финансовых инструментов.

Вопросы и комментарии к этой и другим лекциям Кирилла Ильинского можно найти на сайте «От Супермодели до Супермодели».

Поминутный путеводитель по видео:

Мин. 1 - 5: О чем лекция? Моделируем принятие решений. Где важны поведенческие аспекты?

Мин. 5 - 27: Введение в функции полезности. Аксиомы - что же выполняется на практике? Нерациональность и арбитраж.

Мин. 27 - 33: Нерациональность и арбитраж: примеры из жизни – лирическое отступление.

Мин. 33 - 47: Теорема о существования функции полезности. История. Контр-пример.

Мин. 47 - 1ч.02: Отношение к риску. Классы функций полезности, относительная и абсолютная нелюбовь к риску.

1ч.02 - 1ч.04: Субъективные вероятности.

1ч.04 - 1ч.11: История: функция полезности, риск, Бернулли, Паскаль и вера в бога.

1ч.11 - 1ч.15: Эволюционная точка зрения на принятие решений.

1ч.15 - 1ч.21: Биологическая картинка головного мозга.

1ч.21 - 1ч.29: Страх. Амигдала. В городах надо больше дружить.<

1ч.29 - 1ч.37: Риск. Неопределенность болезненна. Эмоциональное состояние влияет на понимание риска - зачем нужны симпатичные девушки-секретари приемной.

1ч.37 - 1ч.39: Фрейминг. Асимметрия потерь и дохода.

1ч.39 - 1ч.42: Сожаление - механизм выживания, оптимизатор и противовес высокомерию.

1ч.42 - 1ч.48: ''Угадайка'' и выборочная память. Рефлективный и рефлексивный мозг.

1ч.48 - 2ч.02: Кадет. Каузация. Опять Паскаль. ''Фактор удачи''.

2ч.02 - 2ч.16: ''Угадайка'' и технический анализ. Психология оптимального хеджирования. Статистическая модель ''угадайки''.

2ч.16 - 2ч.31: Биология технического анализа. Биомеханика финансовых пирамид.

2ч.31 - 2ч.48: Prospect Theory - поведенческая модель принятия решений.